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Timini, Mauro (2015) Il rischio di controparte, con una applicazione ai mercati energetici. [Magistrali biennali]

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Abstract

La tesi riguarda lo studio del rischio di controparte dal punto di vista matematico. Vengono sviluppati alcuni modelli il cui scopo è quantificare l'esposizione al rischio di controparte e stimare la probabilità di insolvenza. L'ultima parte contiene un esempio numerico in cui viene applicato quanto visto ad un caso concreto relativo ai contratti derivati sul prezzo del petrolio.

Item Type:Magistrali biennali
Uncontrolled Keywords:rischio controparte mercati energetici
Subjects:Area 01 - Scienze matematiche e informatiche > MAT/06 Probabilità e statistica matematica
Codice ID:48378
Relatore:Vargiolu, Tiziano
Data della tesi:24 April 2015
Biblioteca:Polo di Scienze > Biblioteca del Seminario Matematico
Tipo di fruizione per il documento:on-line per i full-text
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:No

Bibliografia

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