Calibrazione e simulazione del modello G2++ con alcuni esempi di prezzaggio

Calibration and Simulation of the Gaussian Two-Additive-Factor Interest Rate Model

Ferranti, Matteo
2015/2016

Abstract

Calibrazione e simulazione del modello G2++ con alcuni esempi di prezzaggio
2015-05-18
Tassi interesse, G2++, Calibrazione
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Ferranti_Matteo.pdf

accesso aperto

Dimensione 2 MB
Formato Adobe PDF
2 MB Adobe PDF Visualizza/Apri

The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/19852