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Sambataro, Daniele (2015) INTEREST RATE MODELS: Simulation, Estimation and Comparison of some affine term structure models and the SABR model. [Magistrali biennali]

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Abstract

La tesi confronta i prezzi e i dati generati da diversi modelli sul tasso di interesse

Item Type:Magistrali biennali
Corsi di Diploma di Laurea:Pre 2012-Facolta di Economia > Economia e finanza
Uncontrolled Keywords:SABR, Cir, Vasilek, Estimation, Simulation
Subjects:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Codice ID:49519
Relatore:Cappuccio, Nunzio
Data della tesi:15 June 2015
Biblioteca:Polo di Scienze Sociali > Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche"Marco Fanno"
Tipo di fruizione per il documento:on-line per i full-text
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:No

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