Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione | Spostati sulla ricerca | Vai al menu | Contatti | Accessibilità

logo del sistema bibliotecario dell'ateneo di padova

Tolomeo, Stefano (2016) Tactical choices with smart beta approaches: an alternative to cap-weighted allocation. [Magistrali biennali]

Full text disponibile come:

[img]
Preview
PDF
5Mb

Abstract

In this thesis is performed an analysis of smart beta indices. The main purpose is to assess tactical choices with smart beta approaches in comparison to cap wrichted approach

Item Type:Magistrali biennali
Uncontrolled Keywords:smart beta
Subjects:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/05 Econometria
Codice ID:51531
Relatore:Caporin, Massimiliano
Data della tesi:2016
Biblioteca:Polo di Scienze Sociali > Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche"Marco Fanno"
Tipo di fruizione per il documento:on-line per i full-text
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:Yes

Bibliografia

I riferimenti della bibliografia possono essere cercati con Cerca la citazione di AIRE, copiando il titolo dell'articolo (o del libro) e la rivista (se presente) nei campi appositi di "Cerca la Citazione di AIRE".
Le url contenute in alcuni riferimenti sono raggiungibili cliccando sul link alla fine della citazione (Vai!) e tramite Google (Ricerca con Google). Il risultato dipende dalla formattazione della citazione e non da noi.

Amenc, N., Goltz and Martellini, 2013, Smart Beta 2.0 . position paper EDHEC-Risk Institute; Amenc, N., F. Goltz, and L. Tang, 2011, "The EDHEC-Risk European Index Survey.", EDHEC-Risk Institute Cerca con Google

Amenc, N., F. Goltz, A. Lodh and L. Martellini, 2014, Towards Smart Equity Factor Indices: Harvesting Risk Premia without Taking Unrewarded Risks, Journal of Portfolio Management 40, 106. Cerca con Google

Choueifaty, Y., Y. Coignard, M., 2008, Toward Maximum Diversification, Journal of Portfolio Management 35(1): 40-51; Cerca con Google

Clarke, R., H. De Silva and S. Thorley, 2013, Risk parity, maximum diversification, and minimum variance: An analytic perspective, Journal of Portfolio Management 39, 39. Cerca con Google

Coqueret, G., 2015, Diversified minimum-variance portfolios, Annals of Finance 11, 221-241. Cerca con Google

Fama, E.F. and K.R. French, 2012, Size, value, and momentum in international stock returns, Journal of Financial Economics 105, 457-472. Cerca con Google

Goltz, F. and V. Le Sourd, 2011, Does Finance Theory Make the Case for Capitalization-Weighted Indexing? The Journal of Index Investing 2, 59-75. Haugen, Robert A., and Nardin L. Baker, 1991, The efficient market inefficiency of capitalization-weighted stock portfolios, The Journal of Portfolio Management 17.3, 35-40. Cerca con Google

Maillard, S., T. Roncalli and J. Teïletche, 2008, On the properties of equally-weighted risk contributions portfolios, The Journal of Portfolio Management 36.4: 60-70. Cerca con Google

Markowitz, H.M., 1968, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. Journal of Finance 7(1): 77-91; Cerca con Google

Roll, R., 1992, A mean/variance analysis of tracking error, The Journal of Portfolio Management 18, 13-22. Cerca con Google

Sharpe, W.F., 1964, Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, The journal of finance 19, 425-442. Cerca con Google

Datastream, Thomson Reuters, Department of Economics: “Marco Fanno”, University of Padova. Cerca con Google

Solo per lo Staff dell Archivio: Modifica questo record