Dopo aver fatto pricing di un basket di opzioni sul S&P500 sia con black-scholes che Heston, vengono effettuate diverse strategie di hedging dinamico (Delta, Delta-Gamma, Delta-Gamma-Vega)

Pricing and hedging of a portfolio of options in the presence of stochastic volatility

Laguardia, David
2016/2017

Abstract

Dopo aver fatto pricing di un basket di opzioni sul S&P500 sia con black-scholes che Heston, vengono effettuate diverse strategie di hedging dinamico (Delta, Delta-Gamma, Delta-Gamma-Vega)
2016
120
pricing
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/25221