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Mauro, Stefania (2016) Testing the "weak form efficient market" hypothesis: an analysis on european and italian equity markets. [Magistrali biennali]

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Abstract

The purpose of the thesis is testing the EMH in the weak form on Ftse Mib and Stoxx Europe 600 indexes using econometric and statistical tools. a comparison among the methodologies and a critical analysis of the results lead to empirical evidence that both indexes are weak efficent in the examined time frame ( jan. 1999 to feb. 2016)

Tipologia del documento:Magistrali biennali
Parole chiave:Weak form efficient market hypothesis
Settori scientifico-disciplinari del MIUR:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/14 Economia
Codice ID:53227
Relatore:Baldan, Cinzia
Data della tesi:30 Maggio 2016
Biblioteca:Polo di Scienze Sociali > Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche"Marco Fanno"
Tipo di fruizione per il documento:on-line per i full-text
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:

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