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Minnucci, Giacomo (2016) Credit analysis and structural models to distressed corporate debt valuation: the Stefanel case. [Magistrali biennali]

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Abstract

The work is aimed at estimating market value of non quoted debt of distressed companies. Concepts about credit risk (PD, EAD, LGD rating) and main structural models (Merton, black and cox, Leland) are described finally, a model that exploits intuitions of KMV and the functioning of exotic options with barrier is built and applied to the Stefanel case

Item Type:Magistrali biennali
Corsi di Diploma di Laurea:Scuola di Economia e Scienze Politiche > Economics and Finance
Additional Information:Tesi non accessibile fino a 18 Dicembre 2017 per motivi correlati alla proprietà intellettuale dell'autore
Uncontrolled Keywords:Merton, default probability, barrier option
Subjects:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/14 Economia
Codice ID:53257
Relatore:Buttignon , Fabio
Data della tesi:17 June 2016
Biblioteca:Polo di Scienze Sociali > Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche"Marco Fanno"
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:Yes

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