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Zanon, Arianna (2016) A Multiplicative Error Model approach for trading volumes including company news and announcements. [Magistrali biennali]

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Abstract

The aim of this thesis is finding whether or not company news and announcements have any conseguence on trading volumes. It is used an econometric model for high-frequency data (a multiplicative error model) in which conditional mean of trading volumes is allowed to include the amount and sentiment of news, or the presence of volatility jumps

Item Type:Magistrali biennali
Corsi di Diploma di Laurea:Scuola di Economia e Scienze Politiche > Economics and Finance
Additional Information:Tesi non accessibile fino a 09 Novembre 2017 per motivi correlati alla proprietà intellettuale.
Uncontrolled Keywords:Trading volume, multiplicative error model
Subjects:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/14 Economia
Codice ID:54437
Relatore:Caporin, Massimiliano
Data della tesi:06 November 2016
Biblioteca:Polo di Scienze Sociali > Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche"Marco Fanno"

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