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Cao, Yiwei (2016) Introduction hawkes process and an application with financial data. [Magistrali biennali]

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Abstract

This thesis provides an introduction to self-exciting stochastic process called Hawkes process. The basic analytic background will be provided discussed and simulations and estimates will be carry out by using Matlab. An example of univariate unmarked Hawkes process will be used to model the price jumps in some stocks

Item Type:Magistrali biennali
Corsi di Diploma di Laurea:Scuola di Economia e Scienze Politiche > Economics and Finance
Uncontrolled Keywords:Hawkes process, jumps, Matlab, estimation
Subjects:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/14 Economia
Codice ID:54448
Relatore:Caporin, Massimiliano
Data della tesi:02 November 2016
Biblioteca:Polo di Scienze Sociali > Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche"Marco Fanno"
Tipo di fruizione per il documento:on-line per i full-text
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:No

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