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Cao, Yiwei (2016) Introduction hawkes process and an application with financial data. [Magistrali biennali]

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Abstract

This thesis provides an introduction to self-exciting stochastic process called Hawkes process. The basic analytic background will be provided discussed and simulations and estimates will be carry out by using Matlab. An example of univariate unmarked Hawkes process will be used to model the price jumps in some stocks

Tipologia del documento:Magistrali biennali
Parole chiave:Hawkes process, jumps, Matlab, estimation
Settori scientifico-disciplinari del MIUR:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/14 Economia
Codice ID:54448
Relatore:Caporin, Massimiliano
Data della tesi:02 Novembre 2016
Biblioteca:Polo di Scienze Sociali > Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche"Marco Fanno"
Tipo di fruizione per il documento:on-line per i full-text
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:No

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