Il lavoro persegue l’obiettivo di analizzare l’efficacia di diverse strategie di currency hedging, anche basate su modelli dinamici per l’individuazione dell’optimal hedging ratio (rapporto di copertura ottimale), applicate a differenti portafogli di indici azionari/obbligazionari, governmente corporate, in particolare con composizioni del tipo full bond, full equity e bilanciato
Currency hedging strategies in international portfolios
Milani, Andrea
2017/2018
Abstract
Il lavoro persegue l’obiettivo di analizzare l’efficacia di diverse strategie di currency hedging, anche basate su modelli dinamici per l’individuazione dell’optimal hedging ratio (rapporto di copertura ottimale), applicate a differenti portafogli di indici azionari/obbligazionari, governmente corporate, in particolare con composizioni del tipo full bond, full equity e bilanciatoFile in questo prodotto:
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https://hdl.handle.net/20.500.12608/26932