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Milani, Andrea (2017) Currency hedging strategies in international portfolios. [Magistrali biennali]

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Abstract

Il lavoro persegue l’obiettivo di analizzare l’efficacia di diverse strategie di currency hedging, anche basate su modelli dinamici per l’individuazione dell’optimal hedging ratio (rapporto di copertura ottimale), applicate a differenti portafogli di indici azionari/obbligazionari, governmente corporate, in particolare con composizioni del tipo full bond, full equity e bilanciato

Tipologia del documento:Magistrali biennali
Parole chiave:Currency, hedging, dynamic models, futures
Settori scientifico-disciplinari del MIUR:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/14 Economia
Codice ID:56046
Relatore:Caporin, Massimiliano
Data della tesi:02 Febbraio 2017
Biblioteca:Polo di Scienze Sociali > Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche"Marco Fanno"
Tipo di fruizione per il documento:on-line per i full-text
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:No

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