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Gabana, Stefano (2017) Markov switching model with time varying transition probabilities and ranking among a cluster: a new model for share returns and trading strategies. [Magistrali biennali]

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2786Kb

Tipologia del documento:Magistrali biennali
Parole chiave:Switching
Settori scientifico-disciplinari del MIUR:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/14 Economia
Codice ID:56498
Relatore:Cappuccio, Nunzio
Data della tesi:Luglio 2017
Biblioteca:Polo di Scienze Sociali > Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche"Marco Fanno"
Tipo di fruizione per il documento:on-line per i full-text

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