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Chini, Emanuele (2017) Systemic Risk: Mapping of the Global Financial Network through Linear Granger Causality. [Magistrali biennali]

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Abstract

In questo lavoro studiamo il rischio sistemico basandoci sul concetto di causualità di granger mappiamo un network creando le interconessioni tra i diversi istituti finanziari globali. Per ultimo usiamo le misure del network per prevedere le istituzioni che subiscono maggiori perdite durante le crisi

Tipologia del documento:Magistrali biennali
Parole chiave:Systemic risk; granger causality
Settori scientifico-disciplinari del MIUR:Area 13 - Scienze economiche e statistiche > SECS-P/14 Economia
Codice ID:56527
Relatore:Caporin, Massimiliano
Data della tesi:27 Giugno 2017
Biblioteca:Polo di Scienze Sociali > Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche"Marco Fanno"
Tipo di fruizione per il documento:on-line per i full-text
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:No

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