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Bonesini, Ofelia (2017) Quantizzazione ottimale per la minimizzazione di iniezioni di capitale in una compagnia assicuratrice. [Laurea triennale]

Per questo documento il full-text online non disponibile.

Abstract

Quello che ci proponiamo di studiare e' un problema di ottimizzazione dinamica per cui la Programmazione Dinamica si rivela un approccio adatto. Nonostante il problema in studio sia ad istanti discreti, questi non risultano deterministicamente assegnati ma sono casuali. Cosi' come e' appena stato descritto, il problema risulta pressocche' irrisolvibile dal punto di vista computazionale. In [1] si vede come per permettere una certa fattibilitia' della parte computazionale si operi su un modello approssimato basato sulla discretizzazione uniforme dei tempi e dei valori del processo di riserva e si mostra come questo converga al problema iniziale. Questo lavoro si propone di esaminare la possibilita' di applicare la quantizzazione ottimale a questo problema con l' obiettivo di ottenere una convergenza migliore rispetto alla discretizzazione uniforme.

Item Type:Laurea triennale
Corsi di Laurea Triennale:pre 2012- Facoltà di Scienze MM. FF. NN. > Matematica
Subjects:Area 01 - Scienze matematiche e informatiche > MAT/06 Probabilità e statistica matematica
Codice ID:56537
Relatore:Callegaro, Giorgia and Runggaldier, Wolfgang
Data della tesi:22 September 2017
Biblioteca:Polo di Scienze > Biblioteca di Matematica

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