In questo lavoro si svolgono delle analisi empiriche sul processo di volatilita' di diversi indici finanziari. Per tale processo si stimera un parametro di regolarita H, identificato poi come indice di Hurst del MBF. Inoltre le analisi mostrano come gli incrementi di log-volatilita godono di una precisa proprieta di scala in media. Il tutto porta alla costruzione di un modello per gli incrementi di log-volatilita' detto RFSV in cui si ottengono le proprieta del processo di volatilita gia osservate empiricamente

Dalle stime empiriche dell' indice di Hurst al modello rough fractional stochastic volatility

Broccoletti, Jenny
2017/2018

Abstract

In questo lavoro si svolgono delle analisi empiriche sul processo di volatilita' di diversi indici finanziari. Per tale processo si stimera un parametro di regolarita H, identificato poi come indice di Hurst del MBF. Inoltre le analisi mostrano come gli incrementi di log-volatilita godono di una precisa proprieta di scala in media. Il tutto porta alla costruzione di un modello per gli incrementi di log-volatilita' detto RFSV in cui si ottengono le proprieta del processo di volatilita gia osservate empiricamente
2017-09-22
93
moto Browniano frazionario, Ornstein-Uhlenbeck frazionario stazionario, Hurst, volatilita'
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
tesi_Broccoletti.pdf

accesso aperto

Dimensione 5.35 MB
Formato Adobe PDF
5.35 MB Adobe PDF Visualizza/Apri

The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12608/27923