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Di Salvo, Giovanni Domenico (2017) On the uniqueness of the solutions of a Stochastic Differential Equation with non-negativity constraint. [Magistrali biennali]

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Abstract

Dopo aver introdotto gli strumenti opportuni dell'analisi stocastica , si presenta la SDE in esame e si definisce l'integrale di Young. A questo punto si ritorna sulla SDE con vincolo di non negativita' e si suggerisce una possibile strada per provare l'unicita' delle sue soluzioni.

Item Type:Magistrali biennali
Uncontrolled Keywords:equazioni differenziali stocastiche, analisi stocastica, analisi reale, integrazione di Young
Subjects:Area 01 - Scienze matematiche e informatiche > MAT/06 Probabilità e statistica matematica
Codice ID:56659
Relatore:Ferrante, Marco
Data della tesi:13 October 2017
Biblioteca:Polo di Scienze > Biblioteca di Matematica
Tipo di fruizione per il documento:on-line per i full-text

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