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Quirici, Lorenzo (2017) Modellizzazione di serie finanziarie, scaling e definizione di tempo. [Magistrali biennali]

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Abstract

In questo lavoro definiamo una nuova scala temporale, il financial scaling time (FST), basato su una simmetria di scaling, con il quale rendere coerente lo studio delle serie temporali finanziarie. Nel tempo fisico le serie temporali (processo dei ritorni) non sono stazionarie. Il FST rende il processo dei ritorni finanziari stazionario. Analizziamo e confrontiamo alcuni assets tramite il FST.

Item Type:Magistrali biennali
Corsi di Diploma di Laurea:Scuola di Scienze > Fisica
Uncontrolled Keywords:scaling, tempo, asset, stazionarietà, finanza, serie temporale
Subjects:Area 02 - Scienze fisiche > FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici
Codice ID:57485
Relatore:Stella, Attilio
Correlatore:Caraglio, Michele
Data della tesi:December 2017
Biblioteca:Polo di Scienze > Dip. Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - Biblioteca
Tipo di fruizione per il documento:on-line per i full-text
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:No

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