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Sumiti, Alessandra (2018) Sull'esercizio ottimale per opzioni Americane. [Laurea triennale]

Per questo documento il full-text online non disponibile.

Abstract

Le opzioni Americane, a differenza di quelle Europee, possono essere esercitate in un qualunque momento prima della scadenza N, ossia in un qualsiasi temp o tnpern∈ {0,...,N}. Per questo motivo è interessante domandarsi se e quando conviene esercitarle. Per rispondere a questa domanda abbiamo analizzato due esercizi presi da [1], il cui obiettivo è quello di determinare la strategia di esercizio ottimale per opzioni Americane Partial Lookback Call e per opzioni Americane Put. Dopo il primo capitolo in cui vengono date le varie nozioni di base per la moderna finanza matematica e le relazioni tra le opzioni Americane e le corrispondenti opzioni Europee, nel secondo capitolo dimostriamo che l'esercizio anticipato per le opzioni Americane Call e per le opzioni Americane Partial Lookback Call non è mai necessario, mentre nel terzo capitolo analizziamo le opzioni di vendita Put e determiniamo la soglia critica entro la quale conviene esercitare l'opzione.

Item Type:Laurea triennale
Corsi di Laurea Triennale:Scuola di Scienze > Matematica
Subjects:Area 01 - Scienze matematiche e informatiche > MAT/06 Probabilità e statistica matematica
Codice ID:61603
Relatore:Runggaldier, Wolfgang J.
Data della tesi:14 December 2018
Biblioteca:Polo di Scienze > Biblioteca di Matematica

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