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Baldon, Marta (2018) Valutazione di opzioni europee tramite metodi di Fourier. [Magistrali biennali]

Per questo documento il full-text online non disponibile.

Abstract

Il modello di Black-Scholes è uno dei modelli più conosciuti in finanza e permette di calcolare il prezzo di un’opzione call europea sotto alcune ipotesi. Una di queste richiede l'andamento lognormale del prezzo del titolo sottostante ed esclude si possano prendere in considerazione modelli con salti. Il problema è che guardando il grafico di una serie storica dei prezzi di un indice azionario, si riesce a notare subito la presenza di salti nei prezzi. In questo lavoro ci si è dunque interessati a modelli per la valutazione di opzioni in cui l'andamento del prezzo del titolo sottostante è un processo di Lévy e sono stati presentati metodi con utilizzo della trasformata di Fourier. Si sono visti tre approcci differenti e per essi sono stati implementati alcuni esempi.

Item Type:Magistrali biennali
Corsi di Diploma di Laurea:Scuola di Scienze > Matematica
Subjects:Area 01 - Scienze matematiche e informatiche > MAT/06 Probabilità e statistica matematica
Codice ID:61606
Relatore:Vargiolu, Tiziano
Data della tesi:14 December 2018
Biblioteca:Polo di Scienze > Biblioteca di Matematica

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