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Zorzi, Luca (2019) Tassi di interesse e modelli. [Magistrali biennali]

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Abstract

Gli strumenti finanziari legati ai tassi di interesse sono i derivati dei tassi: derivati lineari e derivati non lineari.Valutiamo il prezzo di tali derivati attraverso modelli matematici: esponen-ziali affini ed esponenziali quadratici.Le nozioni preliminari sono: tasso breve, conto monetario, misura martin-gala, tasso Libor, FRA, Swap. Studiamo il prezzaggio di un Caplet (Floorlet)e di una Swaption attraverso i modelli matematici citati

Item Type:Magistrali biennali
Uncontrolled Keywords:tassi di interesse, derivati lineari, derivati non lineari
Subjects:Area 01 - Scienze matematiche e informatiche > MAT/06 Probabilità e statistica matematica
Codice ID:62632
Relatore:Runggaldier, Wolfgang J.
Data della tesi:05 July 2019
Biblioteca:Polo di Scienze > Biblioteca di Matematica
Tipo di fruizione per il documento:on-line per i full-text
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:No

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