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Lanaro, Giacomo (2019) The Geometry of Interest Rates in a Post-Crisis Framework. [Master]

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Abstract

In questa tesi vogliamo analizzare alcune proprietà geometriche dei modelli multi-curve per il mercato dei tassi d'interesse. Investighiamo dei problemi, che non sono ancora risolti in un contesto post-crisi, seguendo l'approccio sviluppato da Bjork, nell'ambito pre-crisi. Analizziamo un sistema infinito-dimensionale di equazioni forward rate, ognuna descitta da un'equazione differenziale stocastica guidata da un moto Browniano d-dimensionale. Troviamo condizioni per cui questi processi sono consistenti con una famiglia parametrizzata data, definita sul dominio infinito-dimensionale delle soluzioni. Inoltre, produciamo delle condizioni sui coefficienti delle dinamiche delle soluzioni che garantiscono l'esistenza di realizzazioni finito-dimensionali.

Item Type:Master
Uncontrolled Keywords:mercato multicurve, tassi liberi, realizzazioni finito-dimensionali
Subjects:Area 01 - Scienze matematiche e informatiche > MAT/06 Probabilità e statistica matematica
Codice ID:63014
Relatore: Fontana, Claudio
Tutor Ospitante:UNSPECIFIED
Tutor Promotore:UNSPECIFIED
Data della tesi:27 September 2019
Biblioteca:Polo di Scienze > Biblioteca di Matematica
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:No

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