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Ivanovski , Darko (2019) I processi di Hawkes e loro applicazioni in Finanza. [Laurea triennale]

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Abstract

I processi di Hawkes costituiscono un utile modello probabilistico per trattare occorrenze di eventi con memoria. Essi sono stati applicati alla Finanza per modellizzare i tempi di occorrenza di operazioni su un mercato finanziario. Nella tesi ci si propone di accedere a queste tecniche con un approccio matematico rigoroso ma accessibile, e di implementare simulazioni. In questo modo, viene creato un modello soddisfacente per spiegare fenomeni di sincronizzazione e instabilità interne al mercato finanziario.

Item Type:Laurea triennale
Corsi di Laurea Triennale:Scuola di Scienze > Fisica
Uncontrolled Keywords:Hawkes, Processi di Hawkes, Modelli Finanza, Finanza, Applicazioni Finanza, Processi di Punto
Subjects:Area 02 - Scienze fisiche > FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
Codice ID:63634
Relatore:Dai Pra, Paolo
Data della tesi:25 November 2019
Biblioteca:Polo di Scienze > Dip. Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - Biblioteca
Tipo di fruizione per il documento:on-line per i full-text
Tesi sperimentale (Si) o compilativa (No)?:No

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