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Livello superiore
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Numero di documenti: 15.

A

Adamo, Gaetano (2017) Aste nei mercati elettrici: strategie, efficienza ed energie rinnovabili. [Magistrali biennali]

B

Broccoletti, Jenny (2017) Dalle stime empiriche dell' indice di Hurst al modello rough fractional stochastic volatility. [Magistrali biennali]

Bonesini, Ofelia (2017) Quantizzazione ottimale per la minimizzazione di iniezioni di capitale in una compagnia assicuratrice. [Laurea triennale]

C

Chiariello, Enrico (2019) Strategie modificate in un problema di scelta ottimale competitiva con priorità casuale. [Laurea triennale]

Capannoli, Federico (2018) Un'analisi degli attacchi wormhole nei WANET (Wirless Ad Hoc Network). [Laurea triennale]

F

Faggion, Pietro (2019) Pricing di opzioni europee: quantizzazione Fourier-based e Monte Carlo a confronto. [Laurea triennale]

M

Mazzoni, Alessandro (2019) Il Q-learning: applicazione all’ottimizzazione del dispacciamento nei mercati elettrici infragiornalieri in Italia. [Laurea triennale]

Mariano, Luca (2019) Pricing di opzioni tramite funzioni radiali di base col metodo di partizione dell' unità. [Laurea triennale]

Maguolo, Gianluca (2017) Risk-neutral pricing of emission related derivatives: a numerical solution. [Magistrali biennali]

P

Pegorer, Giulio (2018) Rough Heston models: numerical method for Fractional Riccati Equations. [Magistrali biennali]

S

Smorgoni, Sofia (2017) Moto Browniano frazionario e stima del parametro di Hurst nei modelli a volatilità stocastica. [Laurea triennale]

Squizzato, Gabriele (2018) Strategic production control, optimal stochastic switching. [Magistrali biennali]

T

Turchet, Martina (2018) Energie rinnovabili e merit order effect: analisi e conseguenze in un mercato oligopolistico competitivo. [Laurea triennale]

V

Veronesi, Giulio (2014) Strumenti strategici per la gestione del rischio in aziende manifatturiere. [Magistrali biennali]

Z

Zocco, Massimo (2019) Markovian dynamics of a limit order book: competitive window and market strategies. [Magistrali biennali]