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B

Bonora, Enrico (2016) CAPM e Market Timing: un'applicazione empirica su una selezione di fondi comuni di investimento azionari. [Laurea triennale]

Battistin, Angela (2006) Estensione di un modello econometrico multiequazionale: specificazione e stima degli impieghi e dei depositi bancari. [Laurea triennale]

Barp, Mirco (2012) L'allocazione e la gestione del portafoglio: lo stock screening con le misure di performance. [Laurea specialistica biennale]

Belluzzo, Emma (2014) Le strategie smart beta: sono davvero smart? Un'analisi sui mercati europei ed americani. [Magistrali biennali]

Bado, Riccardo (2018) Performance measures: analysing and testing correlation, stability and other features by means of a study of managed portfolios. [Magistrali biennali]

Bashkurti, Olta (2016) Trading strategies based on moving averages: an empirical application with high frequency data. [Magistrali biennali]

Boscato, Matteo (2018) Valutazione del rischio sistemico in Europa mediante Expectile regression. [Magistrali biennali]

C

Campagna, Giuseppe (2010) Gestione di un portafoglio di ETF mediante l'approccio media - varianza. [Laurea triennale]

Conzon, Gianluca (2014) I determinanti degli spread: un'analisi empirica per l'area euro prima e durante la crisi finanziaria. [Magistrali biennali]

Cao, Yiwei (2016) Introduction hawkes process and an application with financial data. [Magistrali biennali]

Corazzina, Manuela (2008) Modelli Markov Switching per l'analisi dell'esposizione ai fattori di rischio per indici di fondi Hedge. [Laurea specialistica biennale]

Carando, Emanuele (2015) Portfolio allocation with risk budgeting: evidence of Equal Risk Contribution portfolio in equity markets. [Magistrali biennali]

Coccoli, Andrea (2017) Previsione della volatilita realizzata tramite analisi del sentiment e riduzione della dimensionalita di un dataset di news finanziarie. [Magistrali biennali]

Chini, Emanuele (2017) Systemic Risk: Mapping of the Global Financial Network through Linear Granger Causality. [Magistrali biennali]

Capato, Martina (2006) Un modello macroeconometrico regionale: specificazione e stima dei consumi delle famiglie. [Laurea triennale]

D

Datsing Fosso, Stella Josiane (2014) Metodi di valutazione aziendale: applicazione del metodo dei multipli alle società Occidental Petroleum Corporation & Southwestern Energy Corporation. [Laurea triennale]

F

Furlan, Silvia (2008) Gestione di portafoglio: una strategia di gestione attiva basata su alcuni indicatori di performance. [Laurea specialistica biennale]

Franceschin, Damiano (2008) Il capm endogeno condizionato. [Laurea specialistica biennale]

Fiorotto , Daniele (2010) Introduzione alle strategie di portfolio insurance ed una applicazione in sas. [Laurea specialistica biennale]

Francato, Alice (2012) Investimenti di lungo periodo con obbligazioni e azioni europee. [Laurea specialistica biennale]

Fuiano, Francesco (2015) Una visione dell'insieme dell'ipotesi di efficienza di Mercato: indagine sull'EMH & sul mercato italiano. An Overall View Of The Efficient Market Hypothesis: investigation on the EMH & on the italian market. [Magistrali biennali]

G

Gorgi , Paolo (2011) Dal capm al conditional capm: una verifica empirica su titoli italiani. [Laurea triennale]

Girardi, Marco (2018) Effects of SRI on portfolio performance: an analysis following Chow-Kritzman and Michaud approaches. [Magistrali biennali]

Gaiofatto, Elisa (2009) Investing for the long run:predictability and loss aversion. [Laurea specialistica biennale]

Guberti, Davide (2017) Strategic asset allocation in a low interest rate environment. [Magistrali biennali]

L

Longhin, Federico (2018) Cryptocurrencies to enhance portfolio performance: is it worth it? An analysis following Markowitz and risk-budgeting approaches. [Magistrali biennali]

Lippoli, Valerio (2012) I fondi immobiliari italiani: NAV discount e valutazioni degli esperti indipendenti. [Magistrali biennali]

Lincetto, Camilla (2015) L'utilizzo del Tracking Error nell'allocazione di portafoglio: una analisi empirica. [Magistrali biennali]

Lino, Francesca (2018) Metodi di confronto tra previsioni di densità. [Magistrali biennali]

Laguardia, David (2016) Pricing and hedging of a portfolio of options in the presence of stochastic volatility. [Magistrali biennali]

Lazzarini, Alessandro (2013) Quantile regression, risk factors, portfolio allocation. [Laurea specialistica biennale]

M

Marcon, Filippo (2016) Alternative asset classes: a good opportuniy for porfolio diversification. [Magistrali biennali]

Milani, Andrea (2017) Currency hedging strategies in international portfolios. [Magistrali biennali]

Milia, Alessandro (2010) Il realized range: proprieta dinamiche e previsione della volatilita' di serie storiche finanziarie. [Laurea specialistica biennale]

Mazzeo, Giulia (2009) Indicatori di performance per fondi di investimento caratterizzati da distribuzioni dei rendimenti non normali. [Laurea specialistica biennale]

Mezzarobba , Erica (2008) La finanza comportamentale e l'ordinamento dei fondi comuni: stelle, total returns e loss aversion. [Laurea specialistica biennale]

Maniero, Stefano (2000) Model based clustering and asset allocation. [Laurea specialistica biennale]

Menin, Federica (2011) Relazione tra rendimenti e volumi nei titoli azionari: il caso IBM. [Laurea specialistica biennale]

N

Nono , Simplice Aime (2010) Portfolio management : performance measurement and feature- based clustering in asset allocation. [Laurea specialistica biennale]

P

Pierobon , Fabio (2010) Allocazione di portafoglio e analisi delle performance, un confronto tra sharpe e omega. [Laurea triennale]

Peraro , Marco (2011) Automatizzazione del calcolo del nav e delle commissioni di una sicav multicomparto. Relazione sullo stage svolto presso Diaman SIM Spa. [Laurea triennale]

Porra, Alessandra (2013) Investing for the long run: predictor variables and loss aversion. [Magistrali biennali]

Parenti, Giulia (2018) Market timing e regressione quantilica: un'applicazione sui mutual fund americani. [Magistrali biennali]

Parmeggiani, Alessandro (2016) Quantile regression methods in finance: the caviar case. [Magistrali biennali]

Piovesan, Alessio (2015) Risk Budgeting and Frontier Markets: A Country Risk Indicator Approach For Risk Budgets Design. [Magistrali biennali]

S

Sernagiotto, Claudia (2011) Allocazione ottimale di portafoglio: da sharpe a un indice di performance personalizzato. [Laurea triennale]

Schiavon, Nicolò (2007) Ciclo economico e ciclo finanziario: un'analisi con modelli markov switching. [Laurea specialistica biennale]

Sammarco, Enrico (2015) Dynamic principal components: un’analisi sui bond index europei. [Magistrali biennali]

Solin, Matteo (2009) Portfolio allocation with higher moments. [Laurea specialistica biennale]

Serra, Luca (2018) Portfolio allocation with penalized regression for sparse index tracking. [Magistrali biennali]

Soldà, Michela (2016) Tactical portfolio choices, alternative asset and the global financial crisis. [Magistrali biennali]

T

Tazitouo Ngassam, Ghislain Rostand (2007) "Asset Allocation" con alcune misure di performance. [Laurea triennale]

Tolomeo, Stefano (2016) Tactical choices with smart beta approaches: an alternative to cap-weighted allocation. [Magistrali biennali]

V

Vanica, Vitalii (2018) Portfolio management approaches within a risk budgeting framework: evidence from European markets. [Magistrali biennali]

Z

Ziliotto, Eugenio (2017) Asset allocation benefits of SRI: testing efficienty and the impact on performances. [Magistrali biennali]

Zorzi , Nicola Carlo (2011) Misure di performance, stock screening ed allocazione di portafoglio. [Laurea specialistica biennale]

Zanon, Arianna (2016) A Multiplicative Error Model approach for trading volumes including company news and announcements. [Magistrali biennali]

Zuin, Christopher (2013) On the relevance of higher order co-moments in Portfolio Asset Allocation. [Magistrali biennali]