Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione | Spostati sulla ricerca | Vai al menu | Contatti | Accessibilità

logo del sistema bibliotecario dell'ateneo di padova
Livello superiore
Esporta come [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Vai a: A | B | C | D | E | F | G | K | L | M | N | P | R | S | T | V | X | Z
Numero di documenti: 153.

A

Andolfo, Alberto (2002) Gestione e controllo degli effetti bancari elettronici in un primario istituto di credito: procedure operative. [Laurea vecchio ordinamento]

Alibrandi, Nadia (2001) Il value at risk calcolato sul portafoglio opzioni di una banca. Implementazione di un applicativo. [Laurea vecchio ordinamento]

Andreoli , Edoardo (2009) Stile di gestione, analisi delle performance ed effetti della crisi finanziaria. Un'analisi empirica su dati americani. [Laurea triennale]

Agnoli, Heiko (2001) Stima di un sistema di equazioni differenziali stocastiche mediante il metodo efficiente dei momenti. [Laurea vecchio ordinamento]

B

Basile, Angelo (2013) About Italian Inflation. [Magistrali biennali]

Begheldo, Nicola (1993) Analisi dei premi al rischio in lire mediante la calibrazione di due alternativi intertemporal asset pricing models monetari. [Laurea vecchio ordinamento]

Bordin, Davide (1995) Analisi dei prezzi di inputs di una impresa manifatturiera. [Laurea vecchio ordinamento]

Bellavere, Enrico (1992) Analisi della casualità in sistemi cointegrati. [Laurea vecchio ordinamento]

Bejo, Fabiola (2007) Analisi delle differenze tra rendimenti dei fondi e Benchmark. [Laurea triennale]

Businaro, Barbara (2001) Analisi dello stile gestionale dei fondi comuni d'investimento: banca Mediolanum. [Diploma di Laurea vecchio ordinamento]

Bisaglia, Luisa (1990) Analisi di cointegrazione e specificazione dinamica. [Laurea vecchio ordinamento]

Basile, Monica (1998) Analisi di contratti di leasing finalizzata alla ottimizzazione di un'operazione di ABS. [Laurea vecchio ordinamento]

Boscolo, Mauro (2006) Calcolo della frontiera efficiente: una stima alternativa della matrice di varianze e covarianze. [Laurea triennale]

Basso, Marco (2003) CAPM ed analisi tecnica: quattro Blue Chip a confronto. [Laurea vecchio ordinamento]

Brugnera , Valeria (2011) Curva dei rendimenti: analisi dei titoli di stato italiani. [Laurea triennale]

Battistin, Angela (2006) Estensione di un modello econometrico multiequazionale: specificazione e stima degli impieghi e dei depositi bancari. [Laurea triennale]

Bilato, Alessio (2016) Il mercato dell'auto: un'analisi longitudinale dei principali paesi europei. [Laurea triennale]

Bustreo, Marco (2002) Il modello CIR per la struttura a termine dei tassi d'interesse: un'applicazione ai titoli di stato. [Laurea vecchio ordinamento]

Bedin, Denis (2002) Il rischio di prezzo delle commodity: la gestione di un portafoglio vincolato tramite l'analisi della performance dell'efficienza. [Laurea vecchio ordinamento]

Balliana, Valentina (2016) La probabilità di essere "criminali": analisi con modelli a variabile dipendente limitata del caso piemontese. [Laurea triennale]

Beltrami, Filippo (2016) La relazione fra alcune variabili macroeconomiche e i mercati automobilistici europei: un'analisi di cointegrazione. [Magistrali biennali]

Bonaldo, Giovanni (2017) La relazione tra indicatori economico-finanziari e i rendimenti futuri dei titoli azionari: un'analisi delle società quotate in borsa italiana mediante quantile regression con dati di panel. [Magistrali biennali]

Barbieri, Alfredo (2003) La teoria della valutazione delle opzioni e il ruolo del fattore di sconto stocastico. [Laurea vecchio ordinamento]

Benini, Franco (2000) La verifica di performance di strategie di trading basate sull'analisi tecnica : l'approccio del "reality check". [Laurea vecchio ordinamento]

Berardis, Andrea (1994) Modello di volatilità stocastica a memoria lunga: stima per inferenza diretta con una applicazione alle serie giornaliere dei tassi di cambio. [Laurea vecchio ordinamento]

Bertelli, Stefano (1992) Processi integrati frazionari. [Laurea vecchio ordinamento]

Beltramini, Jessica (2016) The role of innovation: specification problems in a model for the roa with cross-sectional data. [Laurea triennale]

Barrucci, Federica (2000) Teoria dei valori estremi: stima degli indici di coda e dei quantili con una applicazione per il calcolo del VaR. [Laurea vecchio ordinamento]

C

Costa, Federico (2018) Analisi della Serie Storia dello Spread BTP/BUND. [Laurea triennale]

Calconi, Luca (1991) Analisi della sopravvivenza e trattamento dell'eterogeneità: un'applicazione alla durata di vita di imprese. [Laurea vecchio ordinamento]

Chino, Fausto (2004) Asset allocation mediante l'approccio di Black-Litterman integrato con l'analisi tecnica per la valutazione delle views. [Laurea vecchio ordinamento]

Camporese, Alessandra (2004) Basilea 2, approccio ai rating interni per banche di piccole-medie dimensioni. [Laurea vecchio ordinamento]

Chiarion, Vania (2001) CAPM e analisi tecnica a confronto: un'analisi econometria dei rendimenti azionari. [Laurea vecchio ordinamento]

Carraro, Elisa (2007) Efficienza di un investimento: confronto tra test statistici. [Laurea specialistica biennale]

Campagna, Giuseppe (2010) Gestione di un portafoglio di ETF mediante l'approccio media - varianza. [Laurea triennale]

Chitarin, Elisabetta (2017) Gli investimenti socialmente responsabili: valutazione della performance di un portafoglio SRI. [Laurea triennale]

Cogo, Lucia (2007) Il Trading di strumenti derivati. relazione di stage presso la T4T. [Laurea triennale]

Cersosimo, Igor (2000) La stima debole del primo stadio: il caso delle variabili strumentali e dello stimatore di Heckman. Un'analisi MonteCarlo. [Laurea vecchio ordinamento]

Cavarero, Samuele (2000) La valutazione dei fondi di investimento: l'approccio del fattore di sconto stocastico. [Laurea vecchio ordinamento]

Corazzina, Manuela (2005) La valutazione empirica della performance dei fondi comuni d'investimento. [Laurea triennale]

Cacopardo, Donatella (1991) Le variabili di scala nella funzione della domanda di moneta: un'indagine empirica. [Laurea vecchio ordinamento]

Cosma, Mauro (2003) Lo yeld spread come strumento previsivo per l'anadamento economico: un'applicazione ai casi italiano, tedesco e francese. [Laurea vecchio ordinamento]

Culotta, Fabrizio (2014) Measurement of uncertainty shocks: a Global-VAR model. [Magistrali biennali]

Callegari, Francesca (1998) Modelli generatori di outliers e processi integrativi a varianza infinita. [Laurea vecchio ordinamento]

Covin, Alberto (2005) Obbligazioni legate alla volatilita': analisi del revol bong. [Laurea triennale]

Carraro, Elisa (2004) Probabilità di default: un'applicazione nell'area mutui. [Laurea triennale]

Ceretta, Valentina (1992) Processi di auditing nei problemi di controllo con asimmetrie informative. [Laurea vecchio ordinamento]

Cecchetto, Arianna (2004) Processo di adeguamento a Basilea 2 in veneto banca. [Laurea triennale]

Colombo, Daniele (2016) Stima dei rendimenti dell'istruzione: utilizzo del credo religioso come variabile strumentale e il problema della sua rivelanza. [Laurea triennale]

Cavalletto , Anita (2010) Stima rolling del modello di markowitz. [Laurea triennale]

Capato, Martina (2006) Un modello macroeconometrico regionale: specificazione e stima dei consumi delle famiglie. [Laurea triennale]

Cicconetti, Eugenio (1992) Un'analisi dell'investimento in R&S in Italia. [Laurea vecchio ordinamento]

Crivellaro, Barbara (2000) Un'analisi sulla PPP basata sui test di radice unitaria e di cointegrazione in data panel. [Laurea vecchio ordinamento]

D

De Luca, Alessandro (2005) Costruzione di un portafoglio titoli: dalla teoria di Markowitz al modello Black&Litterman. [Laurea triennale]

Dal Pra', Diego (2002) Indagine sulla qualità percepita dei servizi di una banca: tecniche di analisi multivariata, piano di campionamento e formulazione del questionario per la clientela. [Diploma di Laurea vecchio ordinamento]

E

Ercole, Tommaso (2007) Modelli a tempo discreto per la copertura tramite Futures. [Laurea triennale]

F

Fasolo , Elisa (2009) I mercati delle commodities: analisi degli indici dj ubs, rj crb e s&p gsci. [Laurea triennale]

Frigo, Stefano (2003) Il value at risk: analisi critica del software masterfinance. [Laurea vecchio ordinamento]

Franco, Alessandro (2018) L'evoluzione degli eSports: da un mercato di nicchia a un mercato di "community"€. [Laurea triennale]

Fiorotto, Daniele (2007) Modelli a tempo discreto per il mercato dei Futures. [Laurea triennale]

Fin, Alessandro (1998) Modelli Arfima-Garch: un'applicazione ai tassi di inflazione mensili dei G-7. [Laurea vecchio ordinamento]

Fiorin, Simona (2000) Modelli bayesiani vector autoregressive per l'analisi di serie storiche economiche. [Laurea vecchio ordinamento]

Fonseca, Giovanni (1995) Modelli bilineari a soglia. [Laurea vecchio ordinamento]

Facchini, Antonio (1989) Moneta disequilibrio e scorte-cuscinetto. Una indagine con l'aiuto dell'econometria. [Laurea vecchio ordinamento]

Franzoi, Matteo (2003) Strategie di copertura per portafogli d'opzioni. Un'applicazione alle MIBO30. [Laurea vecchio ordinamento]

Follegot, Nicola (2019) Studio ed applicazione del CVar per la valutazione del rischio. [Laurea triennale]

Furlanetto, Alberto (2000) Test di radici unitarie con dati coorte: alcuni risultati asintotici e analisi di Montecarlo. [Laurea vecchio ordinamento]

G

Gantz, Laura (2019) Analisi della serie storica degli investimenti. [Laurea triennale]

Galvani, Paolo (1990) I modelli di regressione con coefficienti costanti a tratti: un'analisi esplorativa dei problemi di stima con il filtro di Kalman. [Laurea vecchio ordinamento]

Guarascio, Antonio (2005) I prezzi dopo l'entrata in vigore della moneta unica europea. [Laurea triennale]

Goffo, Marta (1991) Investimento di rimpiazzo e scelta della durata del capitale nella teoria dell'impresa. [Laurea vecchio ordinamento]

Gabana, Stefano (2017) Markov switching model with time varying transition probabilities and ranking among a cluster: a new model for share returns and trading strategies. [Magistrali biennali]

Giro, Veronica (2015) Politica monetaria, mercato immobiliare e crisi finanziaria negli Stati Uniti: alcuni analisi contrattuali. [Magistrali biennali]

Giglio, Emma Linda (2003) Programma nel linguaggio R per l'analisi di un portafoglio: frontiere efficienti ed indici di sharpe. [Laurea vecchio ordinamento]

Grimaglia, Massimiliano (1993) Specificazione e stima di un modello di disequilibrio per l'economia belga e per l'economia italiana. [Laurea vecchio ordinamento]

Gallo, Alessandro (2004) Valutazione di opzioni europee in presenza di eteroschedasticità condizionale ed analisi della "volatility smile". [Laurea vecchio ordinamento]

K

Kurti, Geranta (2006) L'effetto dell'introduzione dell'euro nel distretto dello Sportsystem di Montebelluna. [Laurea triennale]

Karadzhov, Galin (2010) Rapporto per lo stage svolto presso l'agenzia delle entrate in Bulgaria. [Laurea triennale]

L

Longo, Luca (2003) I co-movimenti dei mercati finanziari nelle definizioni di contagio e interdipendenza : aspetti metodologici ed evidenze empiriche. [Laurea vecchio ordinamento]

Lanzieri, Giampaolo (1990) Inferenza su sistemi cointegrati: un approccio multivariato. [Laurea vecchio ordinamento]

La Camera, Francesca (2006) La Dipendenza della Raccolta dei Fondi d'investimento (azionari, bilanciati, obbligazionari, fondi di liquidità e flessibili) dell'Andamento di Mercato. [Laurea triennale]

Lago, Mattia (2010) La domanda di moneta in Eurolandia. [Laurea triennale]

Lazzaretto, Pietro (2019) Natural disasters in Italy: evolution and economic impact. [Laurea triennale]

Lacerti, Ilaria (2018) Società cooperative e di capitali: un confronto tra redditività. [Laurea triennale]

Lapomarda, Sara (2002) Stima non parametrica della struttura a termine dei tassi d'interesse ed un'applicazione ai titoli di stato. [Laurea vecchio ordinamento]

La Torre, Davide (2019) Systemic stress, interbank market and real economy: a Panel VAR analysis. [Magistrali biennali]

M

Meneguzzo, Davide (2000) Analisi del "Value at Risk" mediante il modello CAViaR: applicazioni e confronti confronti. [Laurea vecchio ordinamento]

Monti, Sabina (1992) Analisi delle importazioni italiane dai Paesi della Comunità Europea. [Laurea vecchio ordinamento]

Mouga Kamgaing, Rodrigue (2007) Analisi econometrica della partecipazione ai mercati finanziari delle famiglie italiane dal 2000 al 2004. [Laurea triennale]

Magliani, Eleonora (2018) Applyng copulas in econometrics estimate of portfolio value at risk. [Magistrali biennali]

Maia, Roberto (2005) Distribuzioni dei valori estremi per l'analisi dei rendimenti. [Laurea triennale]

Maccan, Livio (1990) Il comportamento dei consumatori in presenza di vincoli di liquidità: un'analisi su dati microeconomici. [Laurea vecchio ordinamento]

Marcolin, Laura (2018) Il microcredito come strumento di emancipazione femminile. [Laurea triennale]

Mezzarobba, Erica (2004) L'operazione master dolfin: analisi della tecnica di cartolarizzazione. [Laurea triennale]

Monis, Luca (2002) La liberalizzazione del mercato dei "watt". [Laurea vecchio ordinamento]

Monfardini, Chiara (1991) Metodi di stima di modelli di disequilibrio: un'applicazione del metodo di pseudo-massima verosimiglianza simulata. [Laurea vecchio ordinamento]

Menin, Chiara Maria (2000) Modelli di valutazione delle opzioni e loro analisi econometrica. [Laurea vecchio ordinamento]

Massarotto, Sofia (2018) Prezzi edonici: teoria e studi empirici applicati alla valutazione di opere d'arte e manoscritti musicali. [Laurea triennale]

Maniero, Emiliano (2001) Statistiche "descrittive" per serie storiche non stazionarie: un'applicazione a serie finanziarie. [Laurea vecchio ordinamento]

Marcon, Roberta (1991) Stima di equazioni di Eulero con variabili integrate: un'applicazione alla domanda di moneta in Italia. [Laurea vecchio ordinamento]

Mistrorigo, Mirko (2004) Test di radice unitaria sotto una sequenza di alternative "local to unity" con errori a varianza "local to finite". Distribuzioni asintotiche e comportamento in campioni finiti. [Laurea vecchio ordinamento]

Mariotto, Erika (1998) Un modello Vecm per l'analisi dei canali di trasmissione della politica monetaria in Italia. [Laurea vecchio ordinamento]

N

Nizzetto, Marco (2012) Analisi dello sconto per una società di investimento: Vi è cointegrazione tra prezzo e net asset value? [Laurea triennale]

Nardelli, Riccardo (1993) Analisi di trend stocastici e fluttuazioni cicliche in un Var strutturale. [Laurea vecchio ordinamento]

Nyamasi, Ulrich (2016) Asymmetry of relative price changes distribuition as indicator of food secutity. [Magistrali biennali]

Nicoletti, Cheti (1991) L'incidenza delle condizioni finanziarie d'impresa nella determinazione degli investimenti: uno studio su un panel di società italiane. [Laurea vecchio ordinamento]

Nardelli, Stefano (1990) processi stabili e robustezza dei modelli ARCH. [Laurea vecchio ordinamento]

P

Pedron, Stefano (1993) Analisi della bilancia commerciale italiana mediante un sistema cointegrato con restrizioni di identificazione. [Laurea vecchio ordinamento]

Pesavento, Elena (1992) Analisi di serie storiche con cambi di regime: una applicazione ai tassi di cambio. [Laurea vecchio ordinamento]

Preto, Antonio (1998) Disuguaglianza dei consumi e teoria del ciclo di vita in Italia dal 1985 al 1994. [Laurea vecchio ordinamento]

Pavan, Marco (2003) I mercati finanziari: sintesi informative per l'utlizzo nelle filiali di una banca. [Laurea vecchio ordinamento]

Piazza, Elisa (2005) Il var in una strategia di copertura con opzioni. [Laurea triennale]

Pizzeghello, Davide (2008) La verifica dell'ipotesi di strumenti deboli in un modello lineare. [Laurea specialistica biennale]

Paccagnella, Omar (1998) Leptocurtosi e volatilità nelle serie finanziarie: il modello Log-Garch con errori stabili. [Laurea vecchio ordinamento]

Penzo, Adriano (1992) Modelli con aspettative razionali: stima dell'equazione di Eulero con variabili integrate. [Laurea vecchio ordinamento]

Paggiaro, Angelina (2005) Sviluppo di un applicativo excel per il calcolo del var di un portafoglio d'investimento. [Laurea vecchio ordinamento]

Parisi, Marialaura (1992) Un modello di irreversibilità degli investimenti: sua valutazione mediante la "calibration". [Laurea vecchio ordinamento]

R

Ruzza, Alessio (2009) La relazione tra debito pubblico e crescita economica, un'analisi dell'area euro. [Laurea specialistica biennale]

Raggi, Davide (1999) Modelli a volatilità stocastica: inferenza bayesiana con metodi MCMC. [Laurea vecchio ordinamento]

Rizzoli, Christian (2003) Un algoritmo genetico per "generare" regole di analisi tecnica. [Laurea vecchio ordinamento]

Righi, Karen (1999) Un'analisi delle variazioni di prezzo delle azioni nel mercato telematico mediante un modello ORDERED PROBIT. [Laurea vecchio ordinamento]

Rebesco, Diego (1998) Valutazione dei test di cointegrazione: un confronto basato su un'analisi Monte Carlo. [Laurea vecchio ordinamento]

S

Shamoa, Daniel (2006) Analisi dell'andamento degli ETF in relazione al loro indice di riferimento. [Laurea triennale]

Soncin, Barbara (1997) Analisi di lungo e di breve periodo del modello di Greenwald e Stiglitz sul meccanismo di trasmissione della politica monetaria. [Laurea vecchio ordinamento]

Surace, Stefano (2017) Applicazione di modelli econometrici a serie storiche aziendali. [Laurea triennale]

Sanavio, Valeria (2009) "Aspetti dell'analisi tecnica applicati al titolo Eni". [Laurea triennale]

Spinelli, Matteo (2016) An Asset Allocation Strategy through Cointegration. [Magistrali biennali]

Salvetti, Elena (2005) Il modello VAR per l'allocazione dinamica del portafoglio. [Laurea vecchio ordinamento]

Sambataro, Daniele (2015) INTEREST RATE MODELS: Simulation, Estimation and Comparison of some affine term structure models and the SABR model. [Magistrali biennali]

Santaterra, Paolo (2001) L'evoluzione del mercato finanziario nello sviluppo delle tecnologie di rete. [Laurea vecchio ordinamento]

Spadoni, Alessandro (2002) La redazione di una newsletter: analisi dei futures del petrolio e di una selezione di titoli in settori tecnologicamente avanzati. [Laurea vecchio ordinamento]

Salmaso, Antonio (1996) Moneta endogena e funzione di reazione della Banca Centrale. [Laurea vecchio ordinamento]

Strazzacappa, Alberto (2017) Strumenti statistici, procedure e tecniche di campionamento per la revisione contabile. [Laurea triennale]

T

Tazitouo Ngassam, Ghislain Rostand (2007) "Asset Allocation" con alcune misure di performance. [Laurea triennale]

Tarini, Marco (2017) ECB's Monetary Policy and Income Inequality: evidence from Panel Data Models. [Magistrali biennali]

Teso, Simone (2002) Il modello markov-switching: un'applicazione all'indice azionario comit. Possibili sviluppi nell'allocazione dinamica del portafoglio. [Laurea vecchio ordinamento]

Tomasini, Kristian (2001) Il rischio di credito: un modello per la valutazione dello score di recupero. [Laurea vecchio ordinamento]

Ticinelli, Giorgio (1998) Test di radici unitarie e test di stazionarietà: un confronto basato sull'analisi Monte Carlo. [Laurea vecchio ordinamento]

V

Voltazza, Fabio (2003) Analisi del nuovo indice azionario S&P/MIB. [Diploma di Laurea vecchio ordinamento]

Venturi, Giulio Carlo (2018) Analisi della serie storica dell'inflazione italiana. [Laurea triennale]

Vettorazzo , Jessica (2013) Analisi delle performance dei mercati emergenti e di frontiera: impatto sull'allocazione di un portafoglio azionario. [Laurea triennale]

Vian, Fabio (2016) Interest rates term structures: the effects of macro factors. [Magistrali biennali]

Vergani, Claudio (1998) La metodologia di specificazione dei modelli econometrici secondo l'approccio della "London school of economics". [Laurea vecchio ordinamento]

Vecchiato, Walter (1993) Stima efficiente di un modello a volatilità stocastica con un'applicazione ai tassi di cambio. [Laurea vecchio ordinamento]

X

Xodo, Fabio (2000) Il modello Markov-Switching con probabilità di transizione variabili: un'applicazione al CAPM. [Laurea vecchio ordinamento]

Z

Zattra, Giovanni (1992) Approccio bayesiano al problema delle radici unitarie nelle serie storiche economiche. [Laurea vecchio ordinamento]

Zilio, Alessandro (2005) Il metodo delle copule in finanza: inferenza, calcolo del var ed implementazione in r. [Laurea specialistica biennale]

Zilio, Alessandro (2005) Il metodo delle copule in finanza: inferenza, calcolo del var ed implementazione in r. [Laurea specialistica biennale]

Zampa, Stefano (2002) Il pricing delle opzioni: analisi di sensibilita' all'ipotesi di normalità dei rendimenti del sottostante. [Diploma di Laurea vecchio ordinamento]

Zago, Gianluca (1991) La crisi dell'indebitamento estero nei paesi a medio reddito: analisi della gestione e proposte di soluzione. [Laurea vecchio ordinamento]

Zampa, Stefano (2003) Le opzioni esotiche nei prodotti strutturati. [Laurea vecchio ordinamento]

Zagallo, Alessandro (2003) Modelli per il pricing delle opzioni a confronto: un'applicazione alle MIBO30. [Laurea vecchio ordinamento]

Zanon, Michael (2009) Sensibilita' del capm all' orizzonte temporale dei rendimenti. [Laurea triennale]