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Numero di documenti: 38.

A

Ambrosi, Alessandro (1994) Ricostruzione della misura invariante su attrattori strani. [Laurea vecchio ordinamento]

B

Bracale, Massimo (1995) Analisi di dati climatici di interesse idrologico delle città di Trieste e Udine. [Laurea vecchio ordinamento]

Barbato , Giampiero (2008) Modello binomiale per la determinazione del prezzo di opzioni. [Laurea triennale]

Bustreo, Pietro (1993) Previsione di sistemi caotici mediante linearizzazioni locali robuste. [Diploma di Laurea vecchio ordinamento]

Biolo, Maria Elisa (1988) Problemi di filtraggio asintotico per sistemi lineari adattivi. [Laurea vecchio ordinamento]

Bustreo, Roberto (2002) Simulazione di monte carlo per la valutazione di obbligazioni. [Laurea vecchio ordinamento]

Baraviera, Nicoletta (1990) Sulla soluzione esplicita di problemi di controllo lineare adattivo. [Laurea vecchio ordinamento]

Basilicati, Fedra (1988) Tecniche di trasformazione di misura per il filtraggio costante a tratti. [Laurea vecchio ordinamento]

Braggion, Marco (2001) Valutazione del prezzo di opzioni put americane tramite il metodo binomiale. [Laurea vecchio ordinamento]

C

Cerri, Alessandra (1992) Tecniche di raggruppamento per la rilevazione in linea di malfunzionamenti dovuti ad interferenza elettromagnetica. [Laurea vecchio ordinamento]

D

Daniele, Davide (2003) Semplici modelli di finanza matematica e loro applicazioni. [Laurea triennale]

E

Ercole, Tommaso (2007) Modelli a tempo discreto per la copertura tramite Futures. [Laurea triennale]

F

Fiorotto, Daniele (2007) Modelli a tempo discreto per il mercato dei Futures. [Laurea triennale]

Fabbris, Lucia (1993) Sistemi caotici: casi concreti e loro verifica sperimentale. [Laurea vecchio ordinamento]

G

Geromel, Cristina (1994) Analisi di dati climatici di interesse idrologico delle città di Padova e Venezia. [Laurea vecchio ordinamento]

Giacinti, Andrea (2002) L'optimal exercise boundary per opzioni americane. [Laurea vecchio ordinamento]

Grubissich, Lucia (1993) Metodi statistici per la stima di sistemi caotici. [Laurea vecchio ordinamento]

Golia, Silvia (1994) Tecniche di stima del massimo esponente caratteristico di Lyapunov e verifica della sua positività. [Laurea vecchio ordinamento]

L

Lisi, Francesco (1989) Alcuni test statistici per lo studio del comportamento aleatorio dei sistemi caotici. [Laurea vecchio ordinamento]

Lorigiola, Carlo (1989) Algoritmi ricorsivi per il filtro di Kalman adattivo. [Laurea vecchio ordinamento]

Lambert, Luca (2008) Analisi di alcuni giochi per casino'. [Laurea triennale]

Lando, Francesco (1992) Problemi di distribuzione per processi aleatori: alcuni risultati recenti. [Laurea vecchio ordinamento]

M

Menegazzi, Irene (2002) Una recente tecnica di ottimizzazione per l'analisi dei gruppi in ambito biologico. [Laurea vecchio ordinamento]

O

Orlandi, Francesca (1985) Recenti problematiche di robustezza qualitativa. [Laurea vecchio ordinamento]

P

Panozzo, Omar (2008) Analisi tecnica per la determinazione di strategie di investimento. Il caso del titolo Fiat. [Laurea triennale]

Panozzo, Kevin (2008) Futures e opzioni, il mercato dei derivati. [Laurea triennale]

Platania, Alessandro (2001) L'algoritmo least squares Monte Carlo per la valutazione del prezzo di titoli derivati di tipo americano. [Laurea vecchio ordinamento]

Pipinato, Daniela (1990) Metodi di rivelazione della deviazione da modelli di riferimento: applicazione a problemi di diagnostica industriale. [Laurea vecchio ordinamento]

Perilli, Valeria (1987) Problemi di filtraggio non lineare per modelli costanti a tratti. [Laurea vecchio ordinamento]

Panizza, Marta (1994) Tecniche di raggruppamento e discriminazione di modificazioni morfologiche nei neuroni dei tossicodipendenti. [Laurea vecchio ordinamento]

R

Rossi, Marco (1992) Analisi di osservazioni generate da sistemi caotici. [Laurea vecchio ordinamento]

S

Signori, Emanuel (2004) Alcuni metodi computazionali per la valutazione di opzioni europee ed americane. [Laurea triennale]

Schiavon, Michela (2004) Valutazioni di opzioni di modelli con ritardi o con volatilità variabile. [Laurea triennale]

T

Tenti, Chiara (2001) Valutazione di opzioni put americane: due metodi a confronto. [Laurea vecchio ordinamento]

V

Verze', Stefano (1988) Problemi di stima di sistemi dinamici: confronto fra il metodo stocastico e il metodo deterministico negli ellissoidi. [Laurea vecchio ordinamento]

Z

Zamara, Giovannamaria (1990) Algoritmi non parametrici per la rilevazione di campi elettromagnetici. [Diploma di Laurea vecchio ordinamento]

Zaja, Giorgio (1985) Analisi di tecniche collegate al metodo dei setacci nella stima nonparametrica di funzioni di densità. [Laurea vecchio ordinamento]

Zonta, Annarita (2002) Approccio finanziario per il calcolo del premio assicurativo. [Laurea vecchio ordinamento]